富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)
項目(05/17)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	13.23	15.2	16.17	19.81	18.18
Sharpe	0.61	0.39	0.25	0.22	0.17
Alpha	0.38	0.11	0.33	0.25	0.06
Beta	0.77	0.73	0.83	0.84	0.86
R-squared	0.81	0.86	0.77	0.88	0.88
與指數相關係數	0.8989	0.9282	0.8801	0.9364	0.9405
Tracking Error	6.85	7.63	8.19	7.92	6.88
Variance	14.58	19.25	21.79	32.7	27.54

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)	22.61	0.39	0.73	15.2
同投資類型平均	22.04	0.40	0.58	14.41
同投資類型排名	66/123	72/123	21/123	36/123
同投資區域平均	18.97	0.35	0.55	13.95
同投資區域排名	69/154	77/154	22/154	39/154
同投資標的平均	21.02	0.35	0.58	25.03
同投資標的排名	408/1729	695/1729	1225/1729	526/1729

富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)-年報酬率比較表
	2023	2022	2021	2020	2019
年化標準差	10.03	16.07	10.29	20.5	12.17
Beta	0.62	0.8	0.43	0.77	0.83
Sharpe Ratio	0.5584	-0.1929	0.3371	0.2982	0.6013
Treynor Index	2.6093	-1.118	2.3039	2.2802	2.539
Jensen Ratio	0.3234	-0.2861	0.8144	0.6428	0.9029
Informaton Ratio	-0.028	-0.0711	0.1142	0.5186	0.4402